Cosa pensarono gli europei quando, giunti in Australia, videro dei cigni neri dopo aver creduto per secoli, supportati dall’evidenza, che tutti i cigni fossero bianchi? Un singolo evento è sufficiente a invalidare un convincimento frutto di un’esperienza millenaria. Ci ripetono che il futuro è prevedibile e i rischi controllabili, ma la storia non striscia, salta. I cigni neri sono eventi rari, di grandissimo impatto e prevedibili solo a posteriori, come l’invenzione della ruota, l’11 settembre, il crollo di Wall Street e il successo di Google. Sono all’origine di quasi ogni cosa, e spesso sono causati ed esasperati proprio dal loro essere imprevisti. Se il rischio di un attentato con voli di linea fosse stato concepibile il 10 settembre, le torri gemelle sarebbero ancora al loro posto. Se i modelli matematici fossero applicabili agli investimenti, non assisteremmo alle crisi degli hedge funds. Questo libro è dedicato ai cigni neri: cosa sono, come affrontarli, in che modo trame beneficio.

 

La recensione di IBS

Che cos’è un Cigno nero? è un evento isolato e inaspettato, che ha un impatto enorme, e che solo a posteriori può essere spiegato e reso prevedibile. Nassim Nicholas Taleb, docente americano di Scienze dell’incertezza, e già autore del libro di successo Giocati dal caso, è convinto che manie, epidemie, mode, idee, nascita di generi e scuole artistiche, finanza, economia, tutte seguano la dinamica del Cigno nero. In pratica questo vale per tutto ciò che di importante succede intorno a noi. Secondo Taleb, nella vita individuale e privata, come in quella sociale e pubblica, noi agiamo come se fossimo in grado di prevedere gli eventi, da quelli sentimentali a quelli storici, a quelli naturali. Pensiamo ad esempio alla professione che abbiamo scelto, all’incontro con la nostra compagna o compagno, alla scelta di vivere all’estero, ad un improvviso arricchimento o impoverimento: quante di queste cose sono avvenute secondo i piani? E se prendiamo l’attacco dell’11 settembre 2001, lo tsunami del Pacifico nel 2004, l’ascesa di Hitler e la guerra che ne seguì, la rapida fine dell’Urss, o la diffusione di internet, ci accorgiamo che secondo la logica del Cigno nero quel che non sappiamo è molto più importante di quello che è noto. Molti Cigni neri sono causati e ingigantiti, nel bene e nel male, proprio dal fatto che sono imprevisti.
Taleb in questo saggio afferma, contro molte abitudini di pensiero, che il mondo è dominato da ciò che è estremo, sconosciuto e molto improbabile (secondo la nostra conoscenza attuale), mentre noi continuiamo a occuparci di aspetti secondari, a concentrarci su ciò che è conosciuto e ripetuto. Invece il Cigno nero, l’evento estremo, andrebbe utilizzato come punto di partenza, non come un’eccezione da nascondere sotto il tappeto. L’autore propone l’idea più audace, e più fastidiosa, che nonostante il progresso della nostra conoscenza, il futuro sarà sempre meno prevedibile e che quindi, per vivere nel mondo d’oggi, sia necessaria molta più immaginazione di quella di cui disponiamo.
Nella prima parte del libro Taleb illustra per lo più il modo distorto in cui percepiamo gli eventi, storici e attuali, e gli errori che facciamo quando nel sapere cerchiamo conferme e dimentichiamo la lezione dell’antibiblioteca di Umberto Eco: conta di più concentrarsi sui libri non letti e trattare la conoscenza come un’apertura all’improbabile, piuttosto che come un tesoro o uno strumento per aumentare la propria autostima. Taleb chiama questo tipo di “antistudioso”, novello Socrate che sa di non sapere, che più avanza nell’età e più accumula libri non letti, “empirista scettico”, perché non si fa imbrogliare dal platonismo di certe categorie astratte che vorrebbero imbrigliare la storia, ma si confronta con i salti eccentrici e col fatto che la realtà empirica non è né equilibrata, né ragionevole. La seconda parte del saggio, “Non possiamo proprio prevedere”, riguarda gli errori che commettiamo quando abbiamo a che fare con il futuro e i limiti di alcune scienze che offrono “ancoraggi” a certe previsioni, anziché valutare certe idee in assoluto e nelle loro conseguenze reali. La terza parte, “I Cigni grigi dell’Estremistan”, approfondisce l’argomento degli eventi estremi, spiega come viene generata la grande “frode intellettuale” della curva a campana di Gauss (la variabile casuale normale) e passa in rassegna le idee delle scienze naturali e sociali raccolte sotto l’etichetta di “complessità”. Taleb in queste pagine cerca di spiegare come si può ridurre l’effetto sorpresa di un Cigno nero, sempre sovversivo, trasformandolo in Cigno grigio e facendosi quindi un’idea generale della possibilità che si verifichi. Il finale è all’insegna della saggezza pratica: l’autore ci invita a essere per metà iperscettici sulle conferme degli altri, e per metà aggressivi e sicuri laddove gli altri consigliano prudenza. E conclude ricordandoci che anche noi, nel nostro piccolo, siamo dei Cigni neri, unici e imprevedibili.
Indice e argomenti trattati

Prologo
PRIMA PARTE. L’antibiblioteca di Umberto Eco, ovvero come cerchiamo conferme
1. L’apprendistato di uno scettico empirico
2. Il Cigno nero di Evgenija
3. Lo speculatore e la prostituta
4. Mille e un giorno, ovvero come non essere creduloni
5. Macché conferma e conferma
6. La fallacia narrativa
7. Vivere nell’anticamera della speranza
8. La fortuna infallibile di Giacomo Casanova: il problema delle prove silenziose
9. La fallacia ludica, ovvero l’incertezza del secchione
SECONDA PARTE. Non possiamo proprio prevedere
10. Lo scandalo della previsione
11. Come cercare la popò degli uccelli
12. L’epistemocrazia, un sogno
13. Il pittore Apelle, ovvero che cosa fare se non potete fare previsioni
TERZA PARTE. I Cigni grigi dell’Estremistan
14. Dal Mediocristan all’Estremistan e ritorno
15. La curva a campana, la grande frode intellettuale
16. L’estetica del caso
17. I folli di Locke, ovvero le curve gaussiane nel posto sbagliato
18. L’incertezza dell’imbroglione
QUARTA PARTE. Fine
19. Metà e metà, ovvero come prendersi la rivincita sul Cigno nero
Epilogo. I cigni bianchi di Evgenija
Ringraziamenti
Glossario
Note
Bibliografia
Indice analitico


 

Il cigno nero (saggio)

Il cigno nero (titolo originale The Black Swan) è un saggio filosofico/letterario dell’epistemologo ed ex trader Nassim Nicholas Taleb, esperto di origine libanese di scienze dell’incertezza. Il libro tratta del forte impatto di alcuni avvenimenti rari e imprevedibili e della tendenza umana a trovare retrospettivamente spiegazioni semplicistiche di questi eventi. Questa teoria è da allora conosciuta come la teoria del cigno nero. Il libro copre anche dei soggetti relativi alla conoscenza, all’estetica, agli stili di vita, utilizzando elementi di fantasia.

Premesse

Il termine “cigno nero” è tratto dalla frase del poeta latino Giovenale “rara avis in terris nigroque simillima cygno”. Questa espressione era utilizzata nelle discussioni filosofiche del XVI secolo a indicare un fatto impossibile o perlomeno improbabile. Si basa sulla presunzione che “tutti i cigni sono bianchi”, asserzione che ha avuto un senso fino alla scoperta del cigno nero australiano Cygnus atratus da parte degli esploratori europei. Questo esempio dimostra come né il ragionamento deduttivo né quello induttivo sono infallibili. Un argomento dipende dalla verità delle sue premesse: una falsa premessa può portare a un risultato sbagliato e dei dati limitati producono una conclusione non corretta. Il limite del ragionamento secondo cui “tutti i cigni sono bianchi” è dato dai limiti dell’esperienza, la quale ci fa credere che non esistano cigni neri.

Contenuti

Nel saggio di Nassim Nicholas Taleb si descrive come tentare di arginare gli effetti negativi degli eventi detti “cigni neri”, sfruttandone anche la parte positiva, piuttosto che tentare di volerli predire. Taleb sostiene che le banche e le imprese commerciali sono molto vulnerabili agli eventi pericolosi. I modelli sviluppati per prevederli non sono adeguati e non danno la quantità delle reali perdite a cui questi enti sono esposti. Taleb afferma che la percezione di un evento di tipo “Cigno nero” dipende dall’osservatore; ad esempio la visione di un evento di tipo “Cigno nero” per un tacchino non è sicuramente identica a quella che ne ha il suo macellaio. Di qui l’obiettivo di “evitare di essere il tacchino” scansando le aree di vulnerabilità per poter “trasformare i cigni neri in cigni bianchi”.

Il libro di Nassim Nicholas Taleb è un saggio che sviluppa l’idea che siamo ciechi alla casualità, in particolare per quanto riguarda le grandi deviazioni degli avvenimenti. Taleb spiega questo atteggiamento utilizzando inizialmente argomenti letterari, poi scientifici e matematici. Nella prima parte e l’inizio della seconda parte approfondisce l’aspetto psicologico. Nella seconda e terza parte analizza invece l’aspetto scientifico e commerciale. La quarta parte contiene dei consigli su come affrontare le incertezze del mondo, godendo comunque della vita.

Nel primo capitolo, la teoria del cigno nero si basa sulla storia del Medio Oriente. L’autore chiarisce il suo approccio all’analisi storica. Egli descrive la storia come opaca, come una “scatola nera” di relazioni causa ed effetto. Si constatano gli eventi storici ma non si ha modo di determinare quali eventi li hanno prodotti.

Nel secondo capitolo, Taleb racconta la storia immaginaria di una scrittrice (Evgenija Nikolaevna Krasnova) e del suo libro pubblicato sul web che viene scoperto da una piccola casa editrice. Questa pubblica il libro, che diventa un bestseller internazionale. La piccola casa editrice si trasforma così in una grande società, e la scrittrice è diventata famosa. Questo evento è descritto come un evento Cigno Nero.

Nel terzo capitolo, Taleb introduce i concetti di Estremistan e Mediocristan. Egli li usa come guida per definire le modalità di previsione in base all’ambiente. Gli ambienti Mediocristan sono sicuri e statici. In questo contesto è possibile utilizzare la distribuzione gaussiana. Negli ambienti Estremistan invece è errato utilizzare una distribuzione gaussiana, in quanto sono ambienti dinamici e imprevedibili.

Il quarto capitolo raccoglie gli argomenti discussi in precedenza, applicandoli alla sorte del tacchino. Taleb lo usa per illustrare il problema filosofico dell’induzione, spiegando che le prestazioni passate, le serie storiche, non sono a suo dire indicatori del rendimento futuro.

Cigno nero e razionalità limitata

L’approccio del “cigno nero” è diverso rispetto agli approcci filosofici precedenti, in particolare dall’epistemologia, in quanto si tratta di un fenomeno con specifiche proprietà empiriche e statistiche che egli chiama “il quarto quadrante”. Il problema secondo Taleb è legato alle limitazioni cognitive del processo decisionale. Queste limitazioni sono due: filosofiche (matematiche) ed empiriche (pregiudizi umani). Il problema filosofico è relativo alla scarsità delle conoscenze a disposizione al momento dell’analisi degli eventi rari in quanto questi non appaiono nei campioni statistici del passato. Nel quarto quadrante la conoscenza è incerta e le conseguenze enormi.

Prima di Taleb autori come Hume, Mill e Popper si sono concentrati sul problema dell’induzione logica, cercando di trarre conclusioni generali a partire da osservazioni specifiche. Nel “Cigno Nero” Taleb si concentra su un evento unico con grande impatto. La sua tesi è che quasi tutti gli eventi storici provengono dall’inaspettato. Nonostante ciò l’uomo si convince che questi eventi sono spiegabili col senno di poi (bias). Questo perché gli esseri umani non riconoscono gli eventi rari e in parte perché la natura della nostra esperienza ci porta ad avere la propensione ad estendere le conoscenze e le esperienze esistenti a eventi ed esperienze future. Ad aggravare questa tendenza naturale entra in gioco anche la nostra formazione culturale e formale. La formazione culturale è un prerequisito necessario per l’apprendimento; infatti Bertrand Russell ha osservato: “Una mente aperta è una mente vuota”. Tuttavia non possiamo essere completamente aperti, ma dobbiamo evitare anche di essere completamente chiusi. Sarebbe più efficace se si potesse trovare un equilibrio tra il noto e l’ignoto e tra i limiti della nostra conoscenza e quelli dell’esperienza. L’effetto di eventi imprevisti è probabile che sia parte integrante della ricerca di questo equilibrio. Così, il raro e l’inaspettato sono molto più significativi per la nostra formazione culturale di quanto la gente spesso immagina. Taleb sostiene che la proposizione “sappiamo”, in molti casi, è un’illusione, anche se necessaria; la mente umana tende a pensare che lo sa, ma non sempre si ha una base solida per questo delirio di conoscenza. Questa nozione che non sappiamo è molto vecchia, databile, almeno fino ai tempi di Socrate. Il metodo socratico di interrogativo e confessione di ignoranza è l’approccio giusto. Analogamente, ponendosi contro a chi ritiene che il progresso della scienza abbia reso il mondo perfettamente spiegabile, Taleb sostiene che pur essendo vero che la scienza ha aggiunto la conoscenza, noi corriamo sempre il rischio di vivere esperienze improbabili e rare con il rischio di essere scioccati da questa conoscenza ed esperienza o di non essere aperti a essa. Così le parole di Socrate contengono una grande verità: “so di non sapere”.

Taleb a questo punto mette in dubbio anche l’autorità degli esperti. Dato che la verità dietro la scienza è limitata e così come il metodo scientifico, la forza conferita a un tecnico o a uno scienziato da un diploma o una laurea viene corrosa. Infatti, l’autorità può soffocare l’esperienza empirica che, tante volte, ha dimostrato di avere una base solida.

La fallacia narrativa

Altro aspetto degno di analisi è la “fallacia narrativa” (detta anche correlazione illusoria) che si riferisce alla nostra tendenza a costruire senza motivo storie intorno a fatti. Ad esempio si crede che l’amore possa servire a uno scopo, ma quando si comincia a credere alle storie si rischia di cadere in errore o di trovarsi di fronte a eventi imprevisti, i cigni neri.

FONTE